そもそもバックテストとは?

システムトレードではバックテストを行うのが基本です。バックテストとは作成した戦略が実際の相場にきちんとフィットし、利益を出せるのかを過去の相場を使って行うテストです。過去にあった実際の相場に照らし合わせることで、もしそのシステムで運用していた場合には、どの程度の利益を出せていたのか、またはどの程度の損失を出していたのかを確認する事が出来ます。

出来上がった売買システムをリアルマネーで運用する前にはバックテストを行う事がとても重要なポイントとなります。バックテストを上手く使って実際のトレードに役立てましょう。

バックテストで検証

バックテストを行う際は、出来るだけ現実の取引と近い環境を再現しましょう。バックテストを行う際のポイントを説明します。

・双方向のトレンドで検証
検証を行う過去のデータを見ると、トレンドが上向きの時や下向きの時があることがわかるはずです。どちらかに偏ったトレンドでバックテストを行うと、例えば「上昇トレンドの時だけ上手く行き下降トレンドに弱い」と言うようなシステムとなってしまう可能性があります。可能な限り双方向のトレンドがバランス良くある期間を選んで利用しましょう。

・出来るだけ新しいデータを使う
為替相場の動きのクセは時代に合わせて常に変化を繰り返しています。過去には騰落を繰り返していた通貨ペアや、長期にわたりレンジ相場を繰り返していた通貨ペアなどありますが、そのような通貨が現在も同じような動きをしてくれるかは疑問です。通貨ペアによる動きのクセはいつ変化するかはわかりませんが、出来るだけ新しいデータで検証したほうが懸命でしょう。

・手数料も考慮
実際に売買システムを運用する際には手数料やスプレッドが発生します。今は、低スプレッド手数料無料のFX業者も多いですが、それでも積み重ねていくと結構なコストとなってしまいます。バックテストで売買システムの検証を行う際には、この取引コストも考慮に入れたほうが、取引のシミュレーションとしてはより現実の取引に近い数字を出すことが出来るので、しっかり計算に入れておきましょう。

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