売買システムを検証・評価する

完成した売買システムはバックテストで検証してみる必要があります。それではバックテストで検証する際にはどのような点に注目して、その売買システムが使えるか否かを判断すればいいのでしょうか?ここでは売買システムの重要な評価基準を6つのポイントに絞って考えてみます。

{評価基準6つのポイント}

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検証期間中に行われた売買回数です。売買回数が多ければ多いほどスプレッドやスリッページなどで発生するコストが大きくなります。勝率目標をどのように設定するか次第ではありますが、なるべくコストは抑えたいです。

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トレードで発生した利益から損失を引いた値です。実際に利益が発生しているのか、損益が発生しているのかを判断します。当然の事ながら、利益が多い方が好ましいです。

勝率
勝ちトレード数÷総トレード数になります。毎回の取引で大きな利益を狙っていくか、取引ごとの利益は小さくても高勝率を狙っていくかは戦略を決める際の大きな分岐点です。勝率は一概に高ければいいというわけではありませんので注意。

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勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均損失が損益率となります。例えばこの数値が「2」であれば、一回あたりの勝ちトレードの利益が負けトレードの損益の倍ということになります。高ければ高いほど「損小利大」と言えます。

ゥ廛蹈侫ットファクター
総利益÷総損失で求めることが出来る値で、総利益が総損失の何倍かが分かります。1未満であれば、損失が発生していますし、1以上ならば利益が発生しています。この数値は高ければ高いほど利益が発生していると言うことになります。一般的にプロフィットファクターは大きい方が優れていると判断されます。

最大ドローダウン
ドローダウンとは損益が出た際の落ち込み幅で、最大ドローダウンは文字通り期間中の損益曲線の最大の下落幅となります。システム運用時に必要な初期資金を決めるためにとても重要です。最大ドローダウンが大きい場合は安定性に欠け、多額の初期資金が必要です。最大ドローダウンは小さい方が安定的で優れていると認識しましょう。

売買システムを検証する評価基準は他にも色々ありますが、まずは以上の6つのポイントをチェックしてみましょう。

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