トラックレコード・運用成績の読み方

トラックレコードとは、シストレツールで提供されている売買システムの言わば運用成績表のことです。利益率や損益率、最大ドローダウンなど、これまで自動で売買してきた評価ポイントを項目ごとに数値化して詳細データとしてユーザーへ提供しています。なるべく優秀な売買システムを選べるように、これらの項目を参考にすることができます。

いずれも事細かな運用結果が数字として目に見える形でわかるので、売買システム選びに失敗するのを避けられたり、データを検証して今後のトレード戦略を練る際に重用できます。

ひまわり証券やFXトレード・フィナンシャルのようにプログラム選択型のシステムでは、売買システムを選択するとワンクリックでトラックレコード画面に遷移できます。プログラムによるトレード開始から現在までの損益チャートや各種グラフを閲覧できるようになります。さて、まずはトラックレコードに載っている言葉の意味や各項目の内容を下記の表でチェックしてみましょう。

用語 用語の意味と解説
勝率 勝ちトレード件数÷トレード件数
期間損益 検証期間内の総利益塗装損失の差
年間平均損益 年間の平均損益
総利益 損益の総合計
総損失 損失の総合計
損益率(総利益/総損失) 1を基準(「総利益=純損失」)として、1より高ければ利益が上がる数値。プロフィットファクターとも言われる。
平均利益 発生した利益の平均値。
平均損失 発生した損失の平均値。
平均利益/平均損失 発生した損益率の平均値。
平均損益 発生した損益の平均値。
1取引最大益 1取引で発生した最大利益。
1取引最大損 1取引で発生した最大損失。
最大ドローダウン 累積利益のピークからの最大の落ち込み幅。
最長連敗回数 検証期間内の最多連敗回数。
売買頻度 1週間あたりのトレード回数。
総トレード数 検証期間内のトレード総数・多いほど検証結果。多いほど信憑性が高まる。
勝ちトレード数 検証期間内の勝ちトレード数。
負けトレード数 検証期間内の負けトレード数。
平均ポジション保有期間
(全トレード)
検証期間内の全ポジションの平均保有期間。
平均ポジション保有期間
(勝ちトレードのみ)
検証期間内の勝ちトレードの平均保有期間。
平均ポジション保有期間
(負けトレードのみ)
検証期間内の負けトレードの平均保有期間。
最長ポジション保有期間
(全トレード)
検証期間内の全ポジションの最長保有期間。
最長ポジション保有期間
(勝ちトレードのみ)
検証期間内の勝ちトレードの最長保有期間。
最長ポジション保有期間
(負けトレードのみ)
検証期間内の負けトレードの最長保有期間。
標準偏差 損益のバラつき具合のこと。値が小さいほど検証結果に近いパフォーマンスが期待できる。

トラックレコードの重要な項目を見よう

上表のようにトラックレコードには数多くの項目が表示されているので、どこを重点的に見て良いのかわからないと思います。もちろん全ての言葉の意味を覚えるのが良いのですが、一番重要と思われる要チェック項目がどれかといいますと、「損益率(総利益/総損失)」が最も注目すべき指標の1つなのです。

「損益率」はプロフィットファクター(PF)とも呼ばれ、総利益を総損失で割って算出される数値のことです。この数値を見れば黒字なのか赤字になっているのかを一目でチェックできるので面倒な方でも瞬時に売買システムの良し悪しがわかるので重宝します。この数値が1より大きければ今までの収支が黒字で、1未満だと赤字です。損益率で赤字ということは、その売買システムを使い続けると時間を経るごとに資金が減っていくことを意味します。

計算式は簡単です。2つほど例を挙げてみましょう。とある売買システムの総利益が40万円で総損失が20万円発生した時は、損益率 = 40 ÷ 20=2.0となり、また、100万円の総利益が出たものの70万円の総損失が発生した場合は、損益率 =100 ÷ 80 = 1.25となりますよね。この2つのケースは双方とも20万円の利益ですが、前者のほうが数値が高いのでより効率良く収益を上げたことがわかります。

ほかに大切な項目は、「最大ドローダウン」です。この項目は過去における最も大きな損失のことで、投資資金が最大でいくらまで減少する恐れがあるのかを提示した数値です。この少しずつ利益をコツコツ積み重ねても、短期間の大きな損失で一気に利益が吹き飛ぶこともありえます。最大ドローダウンをチェックしておくことで、大きな相場変動時にも対処できる売買システムを選ぶことが出来ます。通常では、最大ドローダウン+維持証拠金の2〜3倍の資金を用意しておけば安定して運用できると言われています。その他にも時間に余裕があるときは「期間損益」や「最長連敗回数」も見ておくとリスク管理に役立ちます。

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